Wall Street Desenvolve Novos Modelos de Catástrofe para Prever Guerras

À medida que o número de países envolvidos em conflitos externos aumenta, Wall Street está buscando incorporar guerras a seus cenários de risco. Especialistas que modelam catástrofes naturais estão adaptando sua metodologia para ajudar investidores, bancos e seguradoras a prever conflitos militares.

Desde 2008, o número de países envolvidos em conflitos externos praticamente dobrou, passando para pouco mais de 100, enquanto o impacto econômico da violência já chega a quase US$ 22 trilhões. Isso equivale a mais de 10% do Produto Interno Bruto mundial.

As guerras vêm desorganizando a capacidade do setor financeiro de prever desde o preço do petróleo até o custo de uma hipoteca. Em resposta, empresas como o Citigroup Inc. e o Morgan Stanley estão alertando contra a dependência de modelos “olhando pelo retrovisor”, construídos com base em dados históricos.

Novos Modelos de Catástrofe

A Verisk Maplecroft, consultoria global de risco, lançou um modelo que usa um algoritmo de machine learning para estimar a probabilidade de ocorrer uma guerra em um país nos próximos 12 meses. O modelo foi treinado com bases de dados políticas, econômicas e sociais de 1995 a 2022.

Outro modelo da empresa, o Geopolitical Relations Index, acompanha a variação do nível de tensão entre pares de países. Ele considera parâmetros como histórico de confrontos militares, semelhança entre seus regimes de governo e proximidade geográfica suficiente para projeção de poder.

A Rand Corporation também tem um modelo de inteligência artificial que transforma questões complexas e incertas — como mudança de regime — em estimativas concretas de probabilidade.

Importância dos Novos Modelos

Os novos modelos de catástrofe estão se tornando essenciais para profissionais do mercado financeiro que tentam operar em “um mundo fragmentado e multipolar”. Eles permitem que as seguradoras “integrem uma visão preditiva da guerra aos seus fluxos de subscrição e de gestão de exposição”.

A guerra já ultrapassou a agitação civil como a forma de violência política que mais preocupa empresas na hora de contratar seguros. As seguradoras conseguem avaliar melhor como disrupções podem se espalhar por rotas marítimas e cadeias de suprimento, em vez de focar apenas nos danos físicos a ativos individuais.

• Os novos modelos de catástrofe permitem que as seguradoras integrem uma visão preditiva da guerra aos seus fluxos de subscrição e de gestão de exposição.
• As seguradoras conseguem avaliar melhor como disrupções podem se espalhar por rotas marítimas e cadeias de suprimento.
• A guerra já ultrapassou a agitação civil como a forma de violência política que mais preocupa empresas na hora de contratar seguros.

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